Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле

Суть арбитража криптовалют: основные принципы

Криптовалютный рынок не постоянен. По этой причине трейдинг криптовалют сопровождается множеством рисков: развал паттернов, нестабильная работа технических фигур и другое. Однако эти неудобства торговли создают условия для других методов заработка на цифровых активах. Например, арбитраж криптовалют.

Суть такого способа заработка несложная. Наиболее упрощенная и понятная схема этого метода получения прибыли выглядит следующим образом:

1. Работа ведется на двух криптобиржах;
2. На площадке А покупают актив по цене 110$ за монету;
3. На платформе Б криптомонеты продают по 120$ за единицу.

Если учесть, что первоначально криптовалюта была закуплена на 1000$, то после реализации активов на бирже Б выручка пользователя составила 90$. Это самая простая схема арбитража на биржах криптовалют.

На практике же этот примитивный метод редко приносит результат, поэтому криптотрейдеры используют более усложненную схему заработка. Выглядит она следующим образом:

1. На площадке А покупается крипта по 90$ за единицу.
2. Одновременно с этим на криптобирже Б продают активы по 100$.
3. Спред со сделок составляет 10$.
4. Курс изменяется.
5. Переходят на биржу А, где и продают активы за 105$.
6. И одновременно с этим покупают их на площадке Б по 90$.

Результат у проведенной сделки будет следующим: (90 – 100) + (105 – 90) = 5$ прибыль.

Схема выглядит довольно сложной, но если детально ее разобрать и понять, что такое спред, то проблем на практике не возникнет. Эта схема также зависима от курса криптовалюты, но котировка нужна только для определения величины спреда.

Понятие арбитража

Арбитраж криптовалют – торговый процесс, при котором криптоактив приобретается в одной торговой паре, а продается – в другой. Итогом этой сделки будет прибыль, сформированная из разницы между ценами монет. Криптоарбитраж бывает двух видов: внутрибиржевой и межбиржевой.

Общие правила межбиржевого арбитража

Чтобы межбиржевой арбитраж криптовалют был успешным и сопровождался минимальными рисками, важно придерживаться следующих правил:

1. Использование в процессе арбитража автоматизированных систем: роботов или ботов.
2. Работа только на проверенных криптобиржах. Конечно, значительная разница курсов чаще всего наблюдается на малопопулярных площадках. Однако из-за этого работать именно с ними не стоит: для таких платформ также характерны системные сбои и неполадки, ограничения на суммы пополнения/выплаты, медленные транзакции, низкая ликвидность. Все это влияет на потенциальную прибыль.
3. Использование в торговле больших сумм денег. Большие суммы торгов в перспективе приносят больше прибыли.
4. Проведение сделок с цифровыми активами, имеющими высокую пропускную способность сети. Именно из-за этого качества альткоины более подходят для межбиржевого арбитража, чем биткоин. Транзакции с BTC между биржами могут занимать от 10 до 60 минут.
5. Проведение сделок в подходящие периоды. Реализовывать на страницах криптобирж стратегию арбитража крипты лучше во время относительного спокойствия, а не при активных торгах и прочем хаосе.

Еще одно важное правило – хранить деньги стоит именно в фиатах. Таким образом пользователь не будет зависеть от положения на рынке, на котором возможно и такое, что падает котировка биткоина, вместе с которой снижается и цена всего остального.

Межбиржевой арбитраж криптовают

Схема криптоарбитража между двумя биржами выглядит следующим образом:

1. На одной бирже закупают активы.
2. Переводят их на вторую криптобиржу.
3. Продают по завышенной стоимости.

Все предельно просто, но такая возможность трейдерам предоставляется нечасто. Помимо этого, стоит учитывать, что каждая криптовалютная биржа взимает комиссию за транзакции, а также время, за которое совершается перевод с одной площадки на другую. Если финансовая операция задержится, можно прогореть, поскольку изменения в котировках могут происходить каждые несколько минут.

Откуда берется разница курсов при межбиржевом арбитраже?

Разница в котировках цифровых активов возникает по следующим причинам:

1. Изменения торговых объемов – курс монет снижается, если на бирже проводятся торги с ней в больших объемах. Обычно низкие объемы торговли наблюдаются на новых криптобиржах, на которых имеется малая вариативность криптоактивов и способов транзакций, высокие комиссии за финансовые операции.
2. Дефицит определенного актива на одной бирже и его достаточное количество на другой.
3. Разобщенность криптовалютных бирж.

Последняя причина возникновения разницы в котировках обусловлена децентрализацией отрасли и отсутствием единых систем принятия управленческих решений.

Что такое внутрибиржевой (треугольный) арбитраж криптовалют?

Редко, но все же возникают такие ситуации, когда в системе одной биржи возникает разница курсов. Однако касается она не одной пары монет, а курсов нескольких активов. Именно это и послужило причиной появления названия «треугольник». Пример такой сделки:

1. BTC покупают за доллары.
2. Далее приобретают EOS за биткоины.
3. Продают EOS за доллары.

В большинстве случаев рынок валют сбалансирован, и даже если и возникает разница в котировках, то ее величина покрывает только издержки: комиссию биржи и спред. Все же ситуации, при которых возможен внутрибиржевой арбитраж криптовалют, возникают.

При обнаружении разницы в котировках внутри биржи стоит понять, что провести самостоятельно все необходимые расчеты для таких сделок невозможно. Поэтому опытные трейдеры в таких ситуациях используют арбитражных ботов и другие автоматизированные системы.

Арбитраж биткоинов и других криптовалют

На первый взгляд именно биткоин является самой привлекательной монетой для арбитража. И на этой есть несколько причин:

1. Высокая цена биткойна.
2. Наличие монеты на всех биржах.
3. Большая разница в котировках.
4. Высокая волатильность.

Однако BTC не подходит для арбитража, особенно внебиржевого. И причина этому заключается в особенностях блокчейна, из-за которых невозможно проведение моментальных переводов с этим активом: в лучшем случае перевод BTC с одной биржи на другую займет менее 1 часа. Помимо этого, на транзакции с биткоином площадки устанавливают самые высокие комиссии, которые существенно снижают доходы арбитражников.

С точки зрения арбитража не важно, какая именно криптовалюта будет использоваться в торговле. Однако есть существенная разница между активами по другим параметрам. Например:

1. Биткоин присутствует практически на всех биржах. Вместе с этим альткоин предлагается ограниченным количеством площадок, что значительно усложняет арбитраж между биржами криптовалют.
2. Отсутствие в ассортименте биржи нужной пары. Например, редко встречается торговая пала доллар – альткоин. Чаще всего встречается пара биткоин – альткоин, что с точки зрения арбитража очень невыгодно.

Эти факторы влияют на выбор конкретного актива для последующей покупки/продажи и заработка на разнице в котировках.

Стратегии арбитража криптовалют

Самые популярные стратегии арбитража криптовалют на 2022 год:

1. Межбиржевой спред.

Самая простая схема для заработка на арбитраже криптовалюты. Ее суть заключается в покупке актива по низкому курсу на одной бирже и продаже по более высокому на другой. Однако такая разница в котировках возникает редко.

2. Внутрибиржевой арбитраж.

В схеме участвуют минимум три валюты. К примеру:

• Трейдер покупает биткоин за USDT
• Обменивает BTC на ETH
• Продает ETH за USDT

Для новичков эта схема может показаться сложной, поэтому ей чаще пользуются опытные трейдеры. Для более успешной торговли пользователи используют программы автоматизации.

3. Биржевые депозиты.

Стратегия используется трейдерами, которые хранят крипту на биржевых счетах. Суть схемы следующая:

К примеру, трейдер холдит на одной бирже USDT, а на другой – биткоин. Если на второй площадке повышается курс BTC и отличается от котировки актива на другой платформе на сумму, превышающую размер комиссии, то трейдер покупает биткоин за USDT на первой бирже, переводит его на вторую и продает монету там по более высокой цене. Разница и будет доходом трейдера.

4. Статистический арбитраж.

Стратегия подходит для опытных трейдеров. Ее суть заключается в отслеживании корреляции между динамикой цен разных активов. Например, при росте BTC снижается стоимость альткоина. В этом случае трейдер покупает альткоины за биткоины, увеличивая количество первых монет. Когда котировка пойдет в обратном направлении, происходит еще одна сделка в паре альткоин/биткоин, при которой монеты выкупаются обратно.

Техническое сопровождение криптовалютного арбитража

Для более успешного и эффективного арбитража цифровых активов опытными трейдерами используются специальные программы. Это сервисы и системы, которые частично автоматизируют мониторинг курсов.

Инструменты ( софт ) для арбитража криптовалют

Чаще всего трейды используют для отслеживания перспективных активов для проведения сделок следующие инструменты:

1. Сканеры.

Этот инструмент отслеживает котировки криптоактивов на нескольких площадках и определяет пары с сильно отличающейся ценой. Некоторые сканеры могут открывать доступ к торговле или выводу через API.

2. Боты.

Боты используются и для выявления разницы в курсах валют, и для проведения торговых операций без участия пользователя. В них заложены специальные алгоритмы, при помощи которых бот может круглосуточно и в разы быстрее человека отслеживать ситуацию на рынке, проводить успешные торги, увеличивая прибыль трейдера. Бота нужно настраивать, с чем новичкам справиться самостоятельно довольно сложно.

3. Сервисы для сравнения курсов.

Это специальные проекты, которые самостоятельно отслеживают котировки активов на крипторынке и выявляют подходящие пары всего за миллисекунды.

Биржи для проведения арбитража криптовалют

Заработок на арбитраже криптовалюты возможен только при условии работы с надежной и проверенной биржей. Выбор подходящих площадок для проведения торговых операций является ключевым этапом для каждого трейдера, к реализации которого нужно подойти внимательно и основательно.

Выбор биржи и подбор криптовалют

Лучшие биржи для арбитража криптовалют выделяются среди прочих платформ соответствием следующим ключевым критериям:

1. Минимальная комиссия за торги, пополнение депозита и вывод валюты.
2. Минимальные сроки проведения транзакций.
3. Отсутствие сложностей с пополнением и использованием депозита.
4. Достаточная плотность биржевых стаканов.
5. Большие объемы доступных ордеров.
6. Легальная работа на криптовалютном рынке.

Перечисленные выше качества являются основными для всех криптобирж. Высокие оценки по этим критериям получили следующие площадки:

• Binance
• Coinbase Pro
• Kraken
• Huobi Global
• Bitfinex
• KuCoin
• Bithumb
• Bitstamp
• Coinone

После выбора оптимальной площадки для торговли цифровыми монетами переходят к определению перспективных активов. Для более упрощенного поиска рекомендуется использовать специальное ПО: сервисы для отслеживания курсов, сканнеры. Эти программы быстро определят разницу в курсах криптовалют. В работе стоит использовать: CoinMarketCap, CryptoCompare, CoinGecko.

Как заработать на арбитраже криптовалют?

Универсального принципа торговли не существует. Каждый трейдер выбирает оптимальную для себя схему арбитража криптовалют, с которой ему комфортнее всего работать. При этом другому пользователю эта же тактика может не подойти.

Кроме этого, называть какие-либо алгоритмы бессмысленно. Со временем любая стратегия устаревает. Та, что была актуальна пару лет назад, сегодня не принесет никаких результатов в арбитраже крипты. Поэтому опытные арбитражеры постоянно совершенствуют существующие стратегии и ищут новые.

Боты для арбитража криптовалют

Как упоминалось выше, опытные трейдеры постоянно используют в работе системы автоматизации. Наиболее популярными из них являются арбитражные боты. Самые известные из них:

• Zenbot
• Tradewave
• Cryptotraider
• Haasbot
• Робот CryptoArbitrager
• Gekko

Последний бот бесплатный, остальные же оплачиваются трейдером. Каждое ПО имеет свой интерфейс и принцип работы. Перед началом арбитража их нужно настраивать «под себя».

Многие арбитражные боты имеют схожий функционал, позволяющий настроить ПО на:

• Работу со счетами на криптобиржах;
• Рассылку уведомлений об изменениях котировок;
• Проведение сделок с валютой и другое.

Настроить ботов, особенно с открытым исходным кодом, таких, как Gekko, крайне сложно. Платные программы более простые, поэтому лучше начать именно с них.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Новички выбирают именно криптоарбитраж, нежели другие методы получения дохода на цифровых монетах из-за своей понятности и минимальных рисков потери денег. Однако и у этого занятия есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся:

1. Относительно простой процесс.
2. Возможность быстрого заработка при минимальных рисках.
3. Работать можно без обучения трейдингу и инвестированию.
4. Возможность торговли с небольшими вложениями.

Среди минусов:

1. Возможность упущения прибыли или потери денег из-за задержек со стороны биржи или отключения используемых кошельков.
2. Быстрые изменения в котировках криптоактивов.
3. Длительное ожидание арбитражных возможностей.

Также трейдеры могут столкнуться и с другими проблемами этой деятельности, которые возникают из-за неопытности и невнимательности самих пользователей.

Подводные камни арбитража на биржах криптовалют

Занимаясь криптоарбитражем, трейдер может столкнуться со следующими «подводными камнями»:

1. Спред.

Спред понижается при повышении капитализации и ликвидности криптоактивов. Его рост и возможности для заработка появляются в моменты повышенной волатильности. Однако вместе с этим увеличивается и риск, поскольку спред может уменьшиться в любой момент.

2. Ликвидность.

Ликвидность является показателем того, насколько быстро можно совершить продажу крипты по актуальной стоимости на площадке. Чем больше ликвидность, тем выше плотность биржевого стакана. А это значит, что изменения в котировках произойдут только в том случае, если будет продан большой объем криптоактивов. Отсюда следует, что трейдер получает больше возможностей и времени на совершение различных маневров.

3. Сроки транзакций на бирже.

На топовых биржах пополнение и вывод осуществляют в течение нескольких минут. Однако в периоды высокой волатильности сроки транзакций могут быть увеличены, что скажется на скорости проведения торгов.

Биржи и обменники

Лучшее решение – выбирать для работы популярные биржи, которые поддерживают многие валютные пары и имеют огромную аудиторию пользователей. Однако есть площадки, сотрудничать с которыми не стоит. К таким относятся:

1. Новые криптобиржи, только начавшие работать на рынке.
2. Иностранные криптовалютные биржи.
3. Площадки с ограничением для трейдеров из РФ.

При выборе площадки для криптоарбитража стоит внимательно изучить правила, особенно те, что посвящены выводу и комиссии. Условия на каждой платформе разные, а на некоторых биржах комиссионный сбор может сильно «ударить по карману».

Также в сети Интернет нередко упоминается, что для криптоарбитража подойдут обменники. На практике же это далеко от правды. В обменниках котировка может быть выше, чем на биржах, однако пропорционально курсу возрастает и комиссия за транзакции. Кроме этого, покупка или продажа актива в обменниках проходит гораздо дольше и ограничена лимитами.

Отзывы о заработке на арбитраже криптовалют

Neroon: Арбтраж крипты не так прост, как может показаться. Здесь также есть свои особенности, если их не учесть, можно быстро прогореть. Не советую заниматься криптоарбитражем тем, кто вообще не знаком с этой нишей.

Стас_Гордый: На арбитраже можно поднять и неплохо. Но к тограм нужно подходить осторожно. В первую очередь, важно выбрать норм биржи, чтобы не было задержек с переводом. Если есть какие-то проблемы с вводом/выводом, то есть больший риск, что котировка изменится, пока будут переводить монеты с одной биржи на другую. И, как результат, толку от покупки/продажи уже не будет.

Shark920: На мой взгляд межбиржевой арбитраж интересен. Но пока изучал схемы, нашел много факторов, которые могут помешать заработку. Это и комиссии бирж, и задержки, и тормознутость системы, и еще десятки всего.

Azik: Заработать на криптоарбитраже возможно. Однако новичкам придется тяжко. Учесть нужно кучу нюансом, научиться анализировать, рассчитывать, брать во внимание сопутствующие факторы. Но все это можно освоить.

Viktor: Как по мне, выйти на норм прибыль можно только при крупных оборотах. Торговать по мелочам на арбитраже бессмысленно. Доход там минимальный, а риск очень высокий.