Скальпинг — стратегия для мгновенной прибыли

Что такое скальпинг в трейдинге?

Каждый пользователь, который рассматривает трейдинг, торговые операции на Форекс и других финансовых рынках как источник заработка, сталкивался с таким понятием как агрессивная внутридневная торговля. Ее характерной чертой является заключение огромного количества сделок в течение одной сессии. Такой стиль торговых операций называется скальпингом. Рассмотрим подробнее, что такое скальпинг в трейдинге, стоит ли придерживаться этой техники, чтобы зарабатывать на торговых операциях.

В переводе с английского языка понятие scalping означает срезать скальп или вверх. В контексте финансового рынка это обозначение раскрывает характер торгов, при котором трейдеры «забирают верхушку» или «снимают сливки». Именно это и раскрывает особенности торговли по принципу скальпинга.

В сфере трейдинга этот термин используется для обозначения одного из видов внутридневных спекулятивных стратегий торговли. Ее особенность заключается в открытии большого количества краткосрочных сделок, целью которых является получение невысокой прибыли. В результате следования принципам этой техники трейдер получает достаточно крупный суммарный заработок в течение одного торгового дня.

Часто такой стиль торговли на рынке Форекс называют пипсовкой. Наименование происходит от названия пунктов на графиках валютных пар – пипсов.

Однако называть скальпинг торговой стратегией – не совсем правильно. На самом деле это стиль торговли, в котором объединено большое количество разных торговых стратегий, но с одной характерной чертой – быстрое открытие и закрытие торгов.

Среди трейдеров скальпинг считается высокодоходным, но сложным и требующим строгой дисциплины и опыта стилем торговли. И мнение о нем достаточно противоречиво:

• Одни трейдеры уверены, что скальперы проводят круглые сутки у мониторов с торговыми терминалами;
• Другие убеждены, что скальперы, наоборот, имеют много свободного времени, так как торгуют пару часов в сутки.

На деле же трейдеры, придерживающиеся такого торгового стиля, могут проводить за монитором как пару часов, так и целый день. С учетом того, что каждая такая сделка сопровождается невероятным стрессом и напряжением, скальперам также требуется немало времени на моральное восстановление после торгов.

Отличие скальпинга от других методов трейдинга

Ключевым отличием скальпинга от других способов торговли является возможность изучения трейдинга, так сказать, в «лабораторных условиях». И эта особенность имеет свои плюсы:

• снижается риск неудачных сделок;
• торги проводятся по шаблону;
• в течение дня закрывается большое количество сделок, что способствует экспоненциальному росту опыта.

Кроме этого, чтобы стартовать в трейдинге и придерживаться скальпинга, нужны небольшие денежные вложения.

Как проходит торговля по скальпингу?

Открытие торгов является волатильным периодом, на котором, собственно, и зарабатывают скальперы. В связи с этим еще до начала проведения сделок трейдерам нужно заранее определить возможные варианты движения цены активов, а также просчитать вероятные точки входа. Для этого пользователи выполняют следующее:

1. Ознакомиться с экономическими новостями.
2. Посмотреть на то, как открылись рынки Европы и Азии, а также проверить, с какими результатами завершились торги на рынке США.
3. Просмотреть календарь публикации экономической статистики по времени для предстоящей торговой сессии. В такие моменты возможны всплески и движения. А без изучения этих данных скальпер менее защищен от рисков.
4. Оценить распределение открытого интереса по юрлицам и физлицам по позициям за прошедший день.
5. Провести обновления трендов и уровней на используемых графиках.

На первичных этапах торгов скальперы могут получить хорошую прибыль, поскольку именно в этот период происходят всплески и движения на отыгрывании экономических новостей. За первый час торговых операций трейдеры могут провести 1-3 успешные сделки. Результаты по каждой из них вносятся в журнал и на их основе строится планирование будущих операций. Это важный этап, так как в процессе торговли легко поддаться соблазну и провести невыгодные сделки.

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

На самом деле, такой торговый стиль как скальпинг может использоваться на любых рынках. Однако каждый из них имеет свои инфраструктурные особенности, из-за чего будет невозможным использование каких-то торговых стратегий. Например, Форекс не предусматривает стаканы и ленты. Фьючерсы имеют и стаканы, и ленты, но из-за отсутствия ECN принципы их понимания иные. Аналогичная ситуация и при инвестициях в акции, которые также не имеют ECN.

Основные виды скальпинга

Рассмотрим основные виды торговой стратегии скальпинга, которые востребованы среди трейдеров и приносят им неплохую доходность со сделок.

Стаканный скальпинг

Стаканный, или классический, скальпинг основан на использовании информации о поступлении в биржевой стакан ордеров на куплю-продажу активов и наблюдении за их соотношением. Скальпер с опытом использования такой торговой техники определяет преобладание конкретных заявок, отслеживает изменение их численности при определенных рыночных условиях, выявляет дисбаланс между спросом и предложением. И на основе этих данных определяет наиболее вероятное направление движения стоимости актива.

Умение считывать и пользоваться информацией из стакана является одним из ключевых навыков скальперов, поскольку именно консолидация заявок при идентичной стоимости указывает на появление сопротивления в краткосрочной перспективе, а их исполнение рассматривается как признак того, что уровень сопротивления будет пробит. Это и является сигналом к тому, что трейдер может поймать движение цены на несколько пунктов и заключить прибыльную сделку.

Импульсный скальпинг

В основе этого вида скальпинга лежит теория о взаимосвязи всех рынков. Поэтому трейдеры, придерживающиеся такого стиля в торговле, рассматривают в качестве индикаторов различные инструменты, как иностранные индексы, товарные активы, скачки курсов валют и прочие.

В итоге, при совершении торговых операций пользователь отслеживает не только график того актива, с которым совершает сделки, но и за другими «связанными» инструментами», состоящими с основным активом в корреляции.

Гибридный скальпинг

В этом торговом стиле объединены характерные черты двух предыдущих. То есть скальпер отслеживает и корреляцию различных инструментов, и информацию о численности заявок в стакане. Реализация техники гибридного скальпинга предполагает учет и анализ большого количества факторов, которые оказывают влияние на рост и падение котировок.

Еще одним способом увеличить эффективность торговых операций при гибридном скальпинге является отслеживание поведения инструмента внутри графического паттерна и попутное открытие сделок в то время, когда формируются наиболее отчетливые из них. При скальпинге такое решение оказывается достаточно прибыльным, несмотря на тот факт, что в классической торговле совершать операции внутри фигур не рекомендуется.

Что нужно трейдеру для успешного скальпинга?

Чтобы успешно использовать принцип скальпинга в торговых операциях, трейдеру, в первую очередь, нужно подобрать такой финансовый инструмент, который бы характеризовался высокой ликвидностью при минимальном спреде. Эти факторы крайне важны, так как скальперы закрывают сделки практически сразу после ее открытия, получив минимальную прибыль с торгов.

Кроме этого, важным моментом для скальперов является размер комиссионных сборов, взимаемых брокером за каждую торговую операцию. Объясняется это тем, что такие трейдеры могут за один день проводить несколько сотен сделок. И, если брокер будет с каждой операции снимать приличную комиссию, то сам скальпер не получит какой-либо прибыли.

Идеально – если брокер вообще не взимает комиссию. Однако такие случае крайне редкие. И, даже если брокер отказался от комиссионных сборов, свою прибыль он все равно получит за счет спреда. В связи с этим, каждому скальперу нужно также найти брокера, который характеризуется лояльным отношением и выгодными условиями для трейдинга.

Идеи для торговых стратегий в скальпинге

В скальпинге достаточно много идей для создания перспективной для себя торговой стратегии. Чаще всего трейдеры используют в своей практике следующие решения:

1. Скальпинг в пробое.

В этом случае трейдеру нужно найти оптимальные точки входа при пробое какого-либо значимого уровня на графике. Важным моментом является учет того факта, что при истинном пробое импульсное движение может быть кратковременным и отобразиться всего в нескольких пунктах. И, если упустить данный момент, то придется довольствоваться стоп-лоссом.

2. Отбой от уровня.

Это более сложное решение, требующее наличия у скальпера некого опыта в торговых операциях. При нем трейдеру нужно предугадать момент, когда цена отобьется от уровня и за несколько минут достигнет новых показателей. И этот процесс движения пользователь должен поймать и зафиксировать прибыль, либо же свои финансовые потери.

3. Торги на волатильности.

В этом случае трейдер проводит анализ рынка и выявляет инструменты, характеризующиеся наибольшей волатильностью. В дальнейшем работать будут именно с этими активами. Однако здесь важно учитывать, что параметр волатильности крайне нестабильный и постоянно меняется. Если не отслеживать его, можно уйти в минус.

4. Скальпинг по направлению тренда.

В этом случае также проводится анализ рынка, но с целью определения трендов. Для выявления используются специальные индикаторы и базы. Точки входа же рассматривают те, что идут в направлении тренда.

Вложения в скальпинге

Многие неопытные трейдеры рассматривают скальпинг как возможность быстро превратить условные 300 рублей в миллионы. В целом, это мнение не совсем ошибочное, скорее – неполное. Торговать по принципу скальпинга можно и при минимальном капитале. Однако, кроме начального депозита, трейдеру также потребуется:

• хорошее интернет соединение;
• стабильно работающее программное обеспечение.

И, если с интернетом проблем нет, то получить ПО не так просто. Скачать бесплатно его не получится.

Для обеспечения нормального программного оснащения все равно придется покупать приводы или же торговые терминалы. Стоят они немало. Соответственно, из суммы своего вложения в трейдинг нужно выделить часть именно на покупку этого ПО.

Проблемы и риски торговли со скальпингом

Как и любые операции на финансовом рынке, скальпинг имеет свои сложности и риски. И их крайне важно контролировать, чтобы успешно закрывать сделки и получать с них прибыль. Наиболее значимыми проблемами, с которыми сталкиваются скальперы, являются:

1. Психологическая нагрузка.

Трейдеры не только физически устают от постоянного контроля анализа, но и испытывают моральное истощение. Кроме этого, они подвержены сильнейшему стрессу, особенно, когда увеличивается общее количество сделок и численность тех, которые закрываются в минус. Потери являются неотъемлемой частью трейдинга. Опытные скальперы нормально воспринимают убытки, но новичкам крайне сложно смириться с убытками, например, с 50 неуспешных сделок за день. И это влечет за собой серьезные последствия, поскольку трейдер может потерять контроль над собой, открыть-закрыть еще больше неверных сделок, что повлечет за собой гораздо большие потери. Поэтому, скальпинг подходит тем трейдерам, которые обладают «железными» нервами.

2. Высокий риск потери денег.

В скальпинге открытие и закрытые сделок может происходить за секунды. В связи с такой невероятной скоростью торговли далеко не все трейдеры могут адекватно и вовремя использовать стоп-приказы, особенно, если торгуют вручную. Это и повышает риск больших убытков, которые могут многократно превышать планируемую прибыль.

Сегодня для минимизации убытков созданы различные программы, оснащенные функцией быстрого выставления стоп-заявок. Однако действительно стоящее и полезное ПО стоит довольно дорого. Если нет капитала на их приобретение, скальперу крайне важно развить у себя навык быстрого ограничения собственных финансовых потерь.

3. Технические риски.

Скальперские сделки крайне чувствительны к запоздалому получению команд. Торможение интернета, даже на пару секунд, может повлечь за собой немалые финансовые потери.

Преимущества и недостатки скальпинга

Торговля по принципу скальпинга имеет довольно внушительный список преимуществ. Основными из них являются:

1. Высокий потенциальный доход.

На практике опытных трейдеров доказано, что наибольшую доходность с торгов за ограниченное время приносит именно скальпинг. И одной из причин этому является тот факт, что прибыль со сделок фиксируется в течение нескольких секунд, что минимизирует вероятность уйти в минус.

2. Небольшой стартовый капитал.

Чтобы зарабатывать пассивно или при помощи долгосрочных инвестиций, нужен достаточно крупный капитал, так как именно с ним можно ожидать ощутимую прибыль. Скальпинг же позволяет выйти на видимый доход, имея пару сотен долларов. Причем доходность со сделок будет такой, какую бы инвесторы получали, вкладывая в акции и другие активы по несколько тысяч долларов.

3. Минимальный риск в расчете на одну сделку.

Из-за того, что трейдеры могут торговать, имея минимальные суммы, снижается и риск того, что скальпер понесет серьезные убытки. К тому же, большинство стратегий, созданных специально для данного стиля торговли, предусматривает фиксацию финансовых потерь при их минимальных значениях.

4. Множество точек входа.

Так как мелкие колебания на рынке происходят гораздо чаще, чем крупные, скальперу не требуется целый день отслеживать рыночные ситуации в надежде найти тот самый сигнал. Открывать сделки можно в любое время, как только будет замечена приемлемая волатильность активов.

5. Автоматизация торгов.

Для скальпинга можно разработать механическую стратегию торгов, которую, в будущем, полностью автоматизируют, используя торговых роботов, например, как боты Форекс.

Однако у скальпинга есть и свои недостатки, причем достаточно существенные. Их также стоит рассмотреть и оценить перед тем, как выбирать данный стиль для совершения торговых операций:

1. Неравномерное соотношение риска и прибыли.

Из-за быстроты открытия-закрытия сделок, условные значения тейк-профита и стоп-лосса при скальпинговой торговле находятся практически на одном уровне, то есть 1:1. В этом же время, их значение при среднесрочной торговле достигает 1:3-1:9. Из этого делаем вывод, что скальпинг будет успешен и прибылен в том случае, если трейдер будет закрывать преобладающее число сделок в плюс.

2. Большие временные затраты.

На торговлю по принципу скальпинга трейдер тратит гораздо больше личного времени, чем на классические среднесрочные или долгосрочные торги. Но при ней получают гораздо больше опыта.

3. Комиссионный сбор.

Из-за численности сделок, проводимых в течение одного торгового дня, большую часть прибыли может съедать комиссия, особенно, при неверном выборе брокера. В это же время, при среднесрочной торговле комиссионный сбор практически не заметен.

Также перед началом торгов важно понять, что тактика скальпинга может привести к тому, что одна неуспешная сделка приведет к потере всей прибыли, которая получена за день на небольших колебаниях.

Сколько можно заработать на скальпинге?

Из большого количества описаний, разборов данной техники торговых сделок можно сделать вывод, что заработать и на скальпинге реально, причем достаточно крупные суммы. Исходя из этих обзоров, в среднем скальперы за торговую сессию удваивают свой первоначальный депозит. Если же ориентироваться на публикации разработчиков ботов-скальперов, то величина того, сколько можно заработать на скальпинге исчисляется 1000-3000% в год.

Результаты, конечно же, впечатляющие и заманчивые. Однако стоит понимать, что доходность за отдельный период торгов не является гарантией того, что скальпер получает такую прибыль регулярно. К тому же, далеко не каждый трейдер сможет правильно организовать торговый процесс, чтобы добиться таких показателей прибыльности.